Сравнение IS3N.DE с ESIH.L
IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3N.DE returned 8.46%/yr vs 5.21%/yr for ESIH.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS3N.DE и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3N.DE торгуется в EUR, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3N.DE показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью 0.10%.
IS3N.DE
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 10.23%
ESIH.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3N.DE и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.88% | 17.14% | 13.88% | 7.20% | -13.85% | 7.09% | 3.53% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.10% | 6.89% | 4.25% | 7.70% | -3.68% | 24.70% | -10.79% |
Correlation
The correlation between IS3N.DE and ESIH.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3N.DE vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
IS3N.DE
ESIH.L
Сравнение IS3N.DE c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3N.DE | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.07 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 0.42 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 0.95 | +13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3N.DE и ESIH.L
Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3N.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -25.57% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.83% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -25.57% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -25.57% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -9.32% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -8.20% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.51% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3N.DE и ESIH.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3N.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.06% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 11.96% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.91% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.75% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.00% | +0.08% |
Сравнение комиссий IS3N.DE и ESIH.L
И IS3N.DE, и ESIH.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3N.DE и ESIH.L
Ни IS3N.DE, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3N.DE and ESIH.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE and ESIH.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
IS3N.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор