PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с 36BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3K.DE с 36BE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and 36BE.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while 36BE.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3K.DE returned 4.97%/yr vs 1.56%/yr for 36BE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3K.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for 36BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и 36BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у 36BE.DE с доходностью 1.37%.

IS3K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.08%

36BE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.56%
3 года*
2.22%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и 36BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.62%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-2.93%
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		1.37%-4.25%7.93%4.49%-9.70%7.28%-3.86%

Correlation

The correlation between IS3K.DE and 36BE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

0.71

The correlation between IS3K.DE and 36BE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с 36BE.DE:
36BE.DE с XDCC.DE36BE.DE с PR1P.DE36BE.DE с SPPU.DE36BE.DE с SEC0.DE36BE.DE с SYBF.DE36BE.DE с XAT1.DE36BE.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

IS3K.DE vs. 36BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
36BE.DE
Ранг доходности на риск 36BE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BE.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c 36BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DE36BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.57

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.87

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

2.49

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. 36BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BE.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и 36BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DE36BE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.19

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.03

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и 36BE.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки 36BE.DE в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и 36BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3K.DE36BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-12.76%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.31%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-11.21%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-12.76%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.56%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-5.98%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.29%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и 36BE.DE

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 0.85%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3K.DE36BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.99%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

3.90%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.65%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

8.11%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

8.79%

-0.94%

Сравнение комиссий IS3K.DE и 36BE.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 36BE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и 36BE.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности 36BE.DE в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		4.92%4.92%4.68%4.24%2.85%2.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.13%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Часто задаваемые вопросы

IS3K.DE and 36BE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

IS3K.DE is categorized as High Yield Bonds, while 36BE.DE is Corporate Bonds. IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while 36BE.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Their fees differ too: 0.45% for IS3K.DE and 0.15% for 36BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3K.DE и 36BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор