PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с EUN2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3H.DE с EUN2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and EUN2.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while EUN2.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3H.DE returned 9.47%/yr vs 10.53%/yr for EUN2.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for EUN2.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и EUN2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у EUN2.DE с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям EUN2.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.53% соответственно.

IS3H.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.27%
1 год
16.64%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.47%

EUN2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.87%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.50%
1 год
15.68%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и EUN2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		9.28%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		7.12%22.24%10.97%22.70%-8.84%23.49%-3.00%30.05%-12.00%10.20%

Correlation

The correlation between IS3H.DE and EUN2.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г.

0.86

The correlation between IS3H.DE and EUN2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с EUN2.DE:
EUN2.DE с EXW1.DEEUN2.DE с VEUR.ASEUN2.DE с SXR8.DEEUN2.DE с VOOEUN2.DE с EUNL.DEEUN2.DE с IDVY.ASEUN2.DE с MEUD.L

Доходность на риск

IS3H.DE vs. EUN2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUN2.DE
Ранг доходности на риск EUN2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN2.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN2.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN2.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c EUN2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3H.DEEUN2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.99

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.55

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.43

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

4.86

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3H.DE vs. EUN2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа EUN2.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и EUN2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3H.DEEUN2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.99

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и EUN2.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что меньше максимальной просадки EUN2.DE в -65.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и EUN2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3H.DEEUN2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-65.11%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.98%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-16.46%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-23.30%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

-38.35%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.57%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-19.35%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.24%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и EUN2.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3H.DEEUN2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.96%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.88%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

15.93%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

17.46%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

18.23%

-2.08%

Сравнение комиссий IS3H.DE и EUN2.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUN2.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и EUN2.DE

IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.55%2.51%3.02%3.02%2.92%2.05%2.15%3.02%3.70%2.85%3.38%2.93%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3H.DE and EUN2.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while EUN2.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.10% for EUN2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и EUN2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор