Сравнение EUN2.DE с VEUR.AS
EUN2.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUN2.DE tracks the EURO STOXX® 50 while VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN2.DE returned 10.53%/yr vs 9.23%/yr for VEUR.AS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUN2.DE и VEUR.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUN2.DE показывает доходность 7.12%, а VEUR.AS немного выше – 7.16%. За последние 10 лет акции EUN2.DE превзошли акции VEUR.AS по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.23% соответственно.
EUN2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.53%
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам EUN2.DE и VEUR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 7.12% | 22.24% | 10.97% | 22.70% | -8.84% | 23.49% | -3.00% | 30.05% | -12.00% | 10.20% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
Correlation
The correlation between EUN2.DE and VEUR.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.89 |
The correlation between EUN2.DE and VEUR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN2.DE vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск
EUN2.DE
VEUR.AS
Сравнение EUN2.DE c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN2.DE | VEUR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.68 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.34 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN2.DE | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EUN2.DE и VEUR.AS
Максимальная просадка EUN2.DE за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN2.DE и VEUR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN2.DE | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -35.63% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -9.59% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -16.41% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -20.19% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -35.63% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.62% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -5.29% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.55% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN2.DE и VEUR.AS
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EUN2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN2.DE | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.38% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 10.62% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 12.81% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.22% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.51% | +2.72% |
Сравнение комиссий EUN2.DE и VEUR.AS
И EUN2.DE, и VEUR.AS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN2.DE и VEUR.AS
Дивидендная доходность EUN2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VEUR.AS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2.55% | 2.51% | 3.02% | 3.02% | 2.92% | 2.05% | 2.15% | 3.02% | 3.70% | 2.85% | 3.38% | 2.93% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EUN2.DE and VEUR.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN2.DE and VEUR.AS have the same expense ratio: 0.10% per year.
EUN2.DE tracks EURO STOXX® 50, while VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для EUN2.DE и VEUR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор