Сравнение IS3G.DE с EXS2.DE
IS3G.DE (iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - IS3G.DE tracks the MSCI EMU Large Cap while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3G.DE returned 9.99%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3G.DE charges 0.49%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3G.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3G.DE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции IS3G.DE превзошли акции EXS2.DE по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.01% соответственно.
IS3G.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.99%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам IS3G.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3G.DE iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 8.74% | 22.66% | 8.54% | 20.59% | -11.41% | 23.35% | -2.21% | 29.80% | -12.63% | 11.55% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between IS3G.DE and EXS2.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between IS3G.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3G.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
IS3G.DE
EXS2.DE
Сравнение IS3G.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3G.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.40 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 0.80 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3G.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.36 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IS3G.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3G.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -84.49% | +45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -16.12% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -17.93% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -34.97% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -34.97% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.81% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -39.46% | +33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 8.07% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3G.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) составляет 4.90%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3G.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.29% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 14.25% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 17.83% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.80% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.47% | -2.06% |
Сравнение комиссий IS3G.DE и EXS2.DE
IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3G.DE и EXS2.DE
Ни IS3G.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
IS3G.DE iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3G.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3G.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3G.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
IS3G.DE tracks MSCI EMU Large Cap, while EXS2.DE tracks TecDAX®. Their fees differ too: 0.49% for IS3G.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3G.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор