PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3G.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3G.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3G.DE (iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3G.DE tracks the MSCI EMU Large Cap while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3G.DE returned 9.99%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IS3G.DE charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3G.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3G.DE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции IS3G.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.77% соответственно.

IS3G.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.36%
С начала года
8.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.41%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.99%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3G.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		8.74%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%-2.21%29.80%-12.63%11.55%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between IS3G.DE and D5BL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г.

0.88

The correlation between IS3G.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3G.DE:
IS3G.DE с ZPDX.DEIS3G.DE с LCUK.DEIS3G.DE с ELFC.DEIS3G.DE с EUPE.DEIS3G.DE с ASWA.DEIS3G.DE с ZPRL.DEIS3G.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

IS3G.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3G.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3G.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.28

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.24

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

12.52

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3G.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3G.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3G.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3G.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.28

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IS3G.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3G.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-40.40%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.02%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-17.36%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-19.58%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.66%

-40.40%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.22%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.23%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.63%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3G.DE и D5BL.DE

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.90% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3G.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.83%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.54%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

14.44%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.59%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.76%

-0.35%

Сравнение комиссий IS3G.DE и D5BL.DE

IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3G.DE и D5BL.DE

Ни IS3G.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3G.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for IS3G.DE.

IS3G.DE tracks MSCI EMU Large Cap, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for IS3G.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3G.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор