PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3F.DE с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3F.DE с VAGY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - IS3F.DE tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS3F.DE returned 6.69%/yr vs 4.63%/yr for VAGY.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IS3F.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3F.DE и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3F.DE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у VAGY.DE с доходностью 4.07%.

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%

VAGY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.64%
С начала года
4.07%
1 год
5.32%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3F.DE и VAGY.DE

2026 (YTD)202520242023
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%4.57%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		4.07%-5.79%11.38%0.66%

Correlation

The correlation between IS3F.DE and VAGY.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between IS3F.DE and VAGY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с XGBE.DEIS3F.DE с IS06.DE
Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

IS3F.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3F.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3F.DEVAGY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.00

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.48

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.67

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

4.29

+0.79

IS3F.DE vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3F.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGY.DE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3F.DE и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3F.DE и VAGY.DE

Максимальная просадка IS3F.DE за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3F.DE и VAGY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3F.DEVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-10.58%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.20%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-10.58%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.13%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.68%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3F.DE и VAGY.DE

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что IS3F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3F.DEVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.12%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.81%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

5.45%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

6.40%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

6.40%

+1.81%

Сравнение комиссий IS3F.DE и VAGY.DE

IS3F.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3F.DE и VAGY.DE

Дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3F.DE and VAGY.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS3F.DE.

IS3F.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IS3F.DE and 0.09% for VAGY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3F.DE и VAGY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор