Сравнение IS3C.DE с SPFA.DE
IS3C.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - IS3C.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) while SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3C.DE returned -3.40%/yr vs 1.46%/yr for SPFA.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IS3C.DE charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for SPFA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3C.DE и SPFA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3C.DE показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у SPFA.DE с доходностью 0.46%.
IS3C.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- -0.58%
SPFA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3C.DE и SPFA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3C.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -1.63% | 5.32% | -1.72% | 5.39% | -20.57% | -3.53% | 3.22% | 12.58% | -3.67% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.46% | 2.44% | 3.19% | 5.66% | -4.47% | -1.04% | -5.66% | 14.72% | 0.62% |
Correlation
The correlation between IS3C.DE and SPFA.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3C.DE vs. SPFA.DE — Ранг доходности на риск
IS3C.DE
SPFA.DE
Сравнение IS3C.DE c SPFA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3C.DE | SPFA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 2.62 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3C.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.23 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IS3C.DE и SPFA.DE
Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки SPFA.DE в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и SPFA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3C.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.78% | -16.39% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -3.96% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | -7.66% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.47% | -8.51% | -21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -3.19% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -7.62% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.26% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3C.DE и SPFA.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3C.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.83% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 4.51% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 5.31% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 6.24% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 7.05% | +2.25% |
Сравнение комиссий IS3C.DE и SPFA.DE
IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPFA.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3C.DE и SPFA.DE
Ни IS3C.DE, ни SPFA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3C.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.58% | 5.39% | 3.93% | 3.85% | 4.77% | 5.76% | 3.88% | 5.34% | 4.72% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3C.DE and SPFA.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3C.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3C.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.
IS3C.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for IS3C.DE and 0.55% for SPFA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3C.DE и SPFA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор