PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3C.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3C.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3C.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - IS3C.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3C.DE returned -3.40%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IS3C.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.

IS3C.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-1.68%
1 год
2.88%
3 года*
2.01%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
-0.58%

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-1.63%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%1.42%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Correlation

The correlation between IS3C.DE and EMA5.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с ZPR6.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

IS3C.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3C.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.72

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.07

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.38

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.47

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3C.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3C.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.47

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.47

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3C.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-10.01%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-3.06%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-10.01%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-10.01%

-20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-3.17%

-14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-3.55%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.22%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) составляет 2.10%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3C.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.25%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

4.23%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

5.86%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

7.07%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

6.94%

+2.36%

Сравнение комиссий IS3C.DE и EMA5.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и EMA5.DE

IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%

Часто задаваемые вопросы

IS3C.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IS3C.DE.

IS3C.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for IS3C.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3C.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор