PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS31.DE с XS5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS31.DE с XS5E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and XS5E.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while XS5E.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, IS31.DE returned 10.50%/yr vs 17.00%/yr for XS5E.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XS5E.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS31.DE и XS5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у XS5E.DE с доходностью 7.25%.

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

XS5E.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.63%
С начала года
7.25%
1 год
17.01%
3 года*
17.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS31.DE и XS5E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%9.61%
XS5E.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.25%23.26%23.58%-21.91%9.25%

Correlation

The correlation between IS31.DE and XS5E.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between IS31.DE and XS5E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XS5E.DE:
XS5E.DE с AW1C.DEXS5E.DE с QDVF.DEXS5E.DE с F500.DEXS5E.DE с SPQH.DEXS5E.DE с UBU9.DEXS5E.DE с B500.DEXS5E.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

IS31.DE vs. XS5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XS5E.DE
Ранг доходности на риск XS5E.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS5E.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS5E.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS5E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS31.DE c XS5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS31.DEXS5E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.40

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.12

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.96

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

7.77

-3.20

IS31.DE vs. XS5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS31.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа XS5E.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS31.DE и XS5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS31.DE и XS5E.DE

Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки XS5E.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и XS5E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS31.DEXS5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-26.08%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.63%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-18.49%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.06%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.06%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.18%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IS31.DE и XS5E.DE

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 1.94%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS31.DEXS5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.94%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

9.22%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

12.14%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.20%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.20%

-1.84%

Сравнение комиссий IS31.DE и XS5E.DE

IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XS5E.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS31.DE и XS5E.DE

Ни IS31.DE, ни XS5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS31.DE and XS5E.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS5E.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS5E.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while XS5E.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.20% for XS5E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и XS5E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор