PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS31.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS31.DE с P500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while P500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS31.DE returned 5.70%/yr vs 13.68%/yr for P500.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS31.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 11.87%.

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.87%
1 год
21.63%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS31.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-8.01%10.34%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.87%4.83%32.66%22.56%-14.02%41.17%6.99%34.95%-1.01%1.80%

Correlation

The correlation between IS31.DE and P500.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.72

The correlation between IS31.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

IS31.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS31.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS31.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.85

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.54

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.04

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

10.75

-6.18

IS31.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS31.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа P500.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS31.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS31.DE и P500.DE

Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS31.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-33.85%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.10%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-23.39%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-23.39%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.36%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.84%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.01%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IS31.DE и P500.DE

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 1.94%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS31.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.98%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.91%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

11.87%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

15.22%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.07%

-1.71%

Сравнение комиссий IS31.DE и P500.DE

IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS31.DE и P500.DE

Ни IS31.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS31.DE and P500.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор