PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS31.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS31.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IS31.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS31.DE returned 5.70%/yr vs 18.96%/yr for DBPG.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS31.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 17.55%.

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
14.51%
С начала года
17.55%
1 год
36.92%
3 года*
31.28%
5 лет*
18.96%
10 лет*
22.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS31.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-8.01%10.34%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		17.55%13.51%53.27%44.01%-36.17%78.07%9.47%68.69%-12.04%14.66%

Correlation

The correlation between IS31.DE and DBPG.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.80

The correlation between IS31.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 18MF.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с TAI3.DE

Доходность на риск

IS31.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS31.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS31.DEDBPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.61

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.25

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.38

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

8.84

-4.27

IS31.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS31.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DBPG.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS31.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS31.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и DBPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS31.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-59.28%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-15.43%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-38.46%

+25.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-38.46%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.73%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-12.04%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.17%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IS31.DE и DBPG.DE

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 1.94%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS31.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.83%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

16.48%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

23.07%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

30.22%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

31.43%

-17.07%

Сравнение комиссий IS31.DE и DBPG.DE

IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS31.DE и DBPG.DE

Ни IS31.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS31.DE and DBPG.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS31.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS31.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

IS31.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.60% for DBPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и DBPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор