Сравнение IS15.L с SGLN.L
IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IS15.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS15.L returned 2.28%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IS15.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IS15.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS15.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS15.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IS15.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 2.28% против 14.27% соответственно.
IS15.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.28%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IS15.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 0.59% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 4.54% | -0.48% | 1.76% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IS15.L and SGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS15.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IS15.L
SGLN.L
Сравнение IS15.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS15.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.91 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 5.05 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS15.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.23 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IS15.L и SGLN.L
Максимальная просадка IS15.L за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS15.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS15.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -41.71% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -17.57% | +15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -17.57% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -17.57% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.18% | -21.91% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -16.01% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -14.76% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 6.67% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS15.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IS15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS15.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 5.08% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 20.08% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 23.19% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 16.30% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 15.78% | -12.65% |
Сравнение комиссий IS15.L и SGLN.L
IS15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS15.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.54% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS15.L and SGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IS15.L.
IS15.L is categorized as European Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for IS15.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IS15.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор