PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Y.DE с SXRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Y.DE с SXRF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Y.DE returned 2.73%/yr vs 2.29%/yr for SXRF.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SXRF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Y.DE и SXRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и SXRF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%0.66%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-8.27%

Correlation

The correlation between IS0Y.DE and SXRF.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE
Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DE

Доходность на риск

IS0Y.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Y.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Y.DESXRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.03

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.58

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.74

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.58

+6.68

IS0Y.DE vs. SXRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Y.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SXRF.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Y.DE и SXRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Y.DE и SXRF.DE

Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и SXRF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Y.DESXRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-20.60%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-3.17%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-9.48%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-10.49%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.05%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.46%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.20%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Y.DE и SXRF.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Y.DESXRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.32%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

3.64%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

5.48%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

7.11%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

9.04%

-5.35%

Сравнение комиссий IS0Y.DE и SXRF.DE

IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Y.DE и SXRF.DE

Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SXRF.DE в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Y.DE and SXRF.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.15% for SXRF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и SXRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор