PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0R.DE с JGHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0R.DE с JGHY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) are both High Yield Bonds funds. IS0R.DE is passively managed, while JGHY.DE is actively managed. Over the past 5 years, IS0R.DE returned 4.57%/yr vs 4.43%/yr for JGHY.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IS0R.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и JGHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0R.DE показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у JGHY.DE с доходностью 5.12%.

IS0R.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
2.74%
С начала года
4.65%
1 год
7.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.35%

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и JGHY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.65%-2.53%12.69%6.98%-3.50%12.85%-5.25%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-4.77%10.40%-13.43%

Correlation

The correlation between IS0R.DE and JGHY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between IS0R.DE and JGHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DE

Доходность на риск

IS0R.DE vs. JGHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c JGHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0R.DEJGHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.96

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.81

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.74

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

12.46

-4.43

IS0R.DE vs. JGHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGHY.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и JGHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и JGHY.DE

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки JGHY.DE в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и JGHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0R.DEJGHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-24.72%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.32%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-10.49%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-10.49%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.32%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.58%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.70%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и JGHY.DE

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0R.DEJGHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.04%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

3.00%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

4.54%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

6.56%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

8.78%

+0.02%

Сравнение комиссий IS0R.DE и JGHY.DE

IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JGHY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и JGHY.DE

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как JGHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		6.09%6.34%6.26%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.02%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0R.DE and JGHY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGHY.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGHY.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IS0R.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IS0R.DE and 0.35% for JGHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и JGHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор