PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Q.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Q.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Q.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS0Q.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Q.DE returned 2.56%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IS0Q.DE charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Q.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Q.DE показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

IS0Q.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
2.59%
С начала года
4.48%
1 год
7.17%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.10%

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Q.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.48%-3.70%12.34%4.23%-6.55%7.84%-2.78%16.71%1.74%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between IS0Q.DE and NQSE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0Q.DE:
IS0Q.DE с CGB.DEIS0Q.DE с ICGB.DEIS0Q.DE с SNAZ.DEIS0Q.DE с LYQS.DEIS0Q.DE с ENDH.DEIS0Q.DE с SEAD.DEIS0Q.DE с ASRD.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS0Q.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Q.DE
Ранг доходности на риск IS0Q.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Q.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Q.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Q.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Q.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Q.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.77

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.78

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

5.78

+1.02

IS0Q.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Q.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Q.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Q.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IS0Q.DE за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Q.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Q.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-37.62%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-11.88%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-22.41%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.02%

-37.62%

+26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-6.95%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.49%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.67%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Q.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IS0Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Q.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

6.20%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

13.90%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

17.71%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

21.19%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

21.60%

-12.84%

Сравнение комиссий IS0Q.DE и NQSE.DE

IS0Q.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Q.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IS0Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.51%5.61%5.36%5.07%4.31%3.54%4.14%4.58%4.69%4.55%4.51%5.13%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Q.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for IS0Q.DE.

IS0Q.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS0Q.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IS0Q.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Q.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор