Сравнение IS0P.DE с NQSE.DE
IS0P.DE (iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS0P.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Spain Treasury Bond, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0P.DE returned -1.97%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IS0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0P.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0P.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.
IS0P.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.24%
NQSE.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0P.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0P.DE iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist | -0.29% | 1.84% | 2.83% | 6.58% | -17.73% | -3.10% | 3.98% | 8.51% | 0.49% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 10.53% | 18.19% | 24.02% | 52.15% | -36.27% | 27.38% | 45.18% | 35.63% | -15.97% |
Correlation
The correlation between IS0P.DE and NQSE.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.08 |
Over the past year, IS0P.DE and NQSE.DE have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0P.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IS0P.DE
NQSE.DE
Сравнение IS0P.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0P.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.78 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 5.78 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0P.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IS0P.DE за все время составила -21.93%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0P.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0P.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.93% | -37.62% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -11.88% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -22.41% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -37.62% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -6.95% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.49% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.67% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0P.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist (IS0P.DE) составляет 1.17%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IS0P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0P.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.20% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 13.90% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 17.71% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 21.19% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 21.60% | -16.11% |
Сравнение комиссий IS0P.DE и NQSE.DE
IS0P.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0P.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IS0P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0P.DE iShares Spain Government Bond UCITS ETF Dist | 2.51% | 2.38% | 1.96% | 1.22% | 0.63% | 0.46% | 0.45% | 0.75% | 1.08% | 1.29% | 1.38% | 1.67% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0P.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0P.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0P.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
IS0P.DE is categorized as European Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS0P.DE tracks Bloomberg Spain Treasury Bond, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IS0P.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0P.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор