Сравнение IS0L.DE с EUNA.DE
IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - IS0L.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury Germany, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0L.DE returned -3.06%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0L.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0L.DE и EUNA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0L.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
EUNA.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0L.DE и EUNA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 2.82% | 2.31% | -0.99% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.46% | 2.79% | 1.60% | 4.36% | -13.52% | -2.37% | 3.70% | 5.06% | -1.17% | -0.54% |
Correlation
The correlation between IS0L.DE and EUNA.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between IS0L.DE and EUNA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0L.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск
IS0L.DE
EUNA.DE
Сравнение IS0L.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0L.DE | EUNA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.43 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.18 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0L.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.34 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.05 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IS0L.DE и EUNA.DE
Максимальная просадка IS0L.DE за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0L.DE и EUNA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0L.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -17.79% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.75% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -4.02% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -17.03% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -8.66% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.76% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.99% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0L.DE и EUNA.DE
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) имеют волатильность 1.37% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0L.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.35% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.82% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.46% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.64% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.27% | +1.00% |
Сравнение комиссий IS0L.DE и EUNA.DE
IS0L.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0L.DE и EUNA.DE
Дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
IS0L.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
IS0L.DE is categorized as European Government Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for IS0L.DE and 0.10% for EUNA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0L.DE и EUNA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор