PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and WNDY.DE (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while WNDY.DE tracks the Solactive Wind Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0D.DE returned 11.88%/yr vs -0.54%/yr for WNDY.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for WNDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у WNDY.DE с доходностью 17.83%.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

WNDY.DE

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.94%
1 год
39.82%
3 года*
-0.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%24.14%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.83%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and WNDY.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between IS0D.DE and WNDY.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с AKWA.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с OIGS.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEWNDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.96

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.68

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.67

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

14.81

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа WNDY.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и WNDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-52.12%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-8.45%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-37.87%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-23.24%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-30.02%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

2.67%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и WNDY.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.39%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

14.34%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

20.15%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

21.04%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

21.04%

+12.08%

Сравнение комиссий IS0D.DE и WNDY.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WNDY.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и WNDY.DE

Ни IS0D.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and WNDY.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNDY.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNDY.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while WNDY.DE tracks Solactive Wind Energy. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.50% for WNDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и WNDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор