PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS0D.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 6.95% против 26.04% соответственно.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and QDVE.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.29

The correlation between IS0D.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.40

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.10

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.14

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

8.31

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.40

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.19

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.07

-0.98

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-31.45%

-48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-15.59%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-29.83%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-29.83%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-31.45%

-42.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-3.08%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-5.80%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

5.91%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и QDVE.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.12%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

14.85%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

20.42%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

22.71%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

21.73%

+11.39%

Сравнение комиссий IS0D.DE и QDVE.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и QDVE.DE

Ни IS0D.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE is categorized as Energy Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор