PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS0D.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 12.82%/yr for EUNL.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.82% соответственно.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and EUNL.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.52

The correlation between IS0D.DE and EUNL.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.12

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.97

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.64

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

14.52

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.12

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.82

-0.73

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-33.63%

-45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-6.50%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-21.73%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-21.73%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-33.63%

-40.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-0.31%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-4.25%

-22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

1.64%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и EUNL.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

2.62%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

7.72%

+14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

11.16%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

14.17%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

15.17%

+17.95%

Сравнение комиссий IS0D.DE и EUNL.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и EUNL.DE

Ни IS0D.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and EUNL.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE is categorized as Energy Equities, while EUNL.DE is Global Equities. IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор