PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS07.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS07.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IS07.DE (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS07.DE is a Multi-factor fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Index (EUR Hedged), while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS07.DE returned 10.12%/yr vs 11.66%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IS07.DE charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS07.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS07.DE показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 13.68%.

IS07.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
13.09%
С начала года
12.14%
1 год
22.76%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
Всё время*
9.73%

IUSQ.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
12.73%
С начала года
13.68%
1 год
24.63%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.90%
Всё время*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS07.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS07.DE
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		12.14%21.49%18.24%12.98%-16.13%22.03%6.67%18.34%-13.48%16.04%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		13.68%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%5.21%

Correlation

The correlation between IS07.DE and IUSQ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г.

0.86

The correlation between IS07.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS07.DE:
IS07.DE с QDVE.DEIS07.DE с SXR8.DEIS07.DE с EUNA.DEIS07.DE с NQSE.DEIS07.DE с IS3N.DEIS07.DE с SXRV.DEIS07.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

IS07.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS07.DE
Ранг доходности на риск IS07.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS07.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS07.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS07.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS07.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS07.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS07.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS07.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.11

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.93

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.78

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

15.37

-2.63

IS07.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS07.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS07.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS07.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка IS07.DE за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS07.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS07.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.60%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.48%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-21.25%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-21.25%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.84%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.16%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.60%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IS07.DE и IUSQ.DE

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеют волатильность 3.13% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS07.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.18%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.63%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.61%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

13.96%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

14.99%

+0.80%

Сравнение комиссий IS07.DE и IUSQ.DE

IS07.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS07.DE и IUSQ.DE

Ни IS07.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS07.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for IS07.DE.

IS07.DE is categorized as Multi-factor, while IUSQ.DE is Global Equities. IS07.DE tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Index (EUR Hedged), while IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.33% for IS07.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS07.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор