- ISIN
- IE00BYXPXK00
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 27 сент. 2017 г.
- Категория
- Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- STOXX Developed World Equity Factor Screened Index (EUR Hedged)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IS07.DE
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции IS07.DE — €12. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции IS07.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) показал доход в 12.14% с начала года и 22.76% за последние 12 месяцев.
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 13.55%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.76%
- Всё время*
- 10.26%
Доходность IS07.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IS07.DE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.60% | -6.11% | 9.47% | 5.86% | 0.26% | 1.19% | 12.14% | |||||
| 2025 | 5.14% | -2.28% | -4.12% | 0.12% | 5.45% | 4.07% | 3.17% | 1.33% | 2.32% | 3.16% | 0.67% | 1.05% | 21.49% |
| 2024 | 2.70% | 3.42% | 4.33% | -3.41% | 1.64% | 3.23% | 1.32% | 0.95% | 1.88% | -0.35% | 5.21% | -3.63% | 18.24% |
| 2023 | 5.50% | -1.16% | -0.15% | 0.88% | -2.91% | 5.69% | 2.97% | -1.65% | -2.52% | -3.44% | 5.94% | 3.79% | 12.98% |
| 2022 | -7.17% | -0.00% | 3.72% | -5.19% | -1.68% | -9.27% | 7.08% | -2.35% | -7.37% | 7.14% | 3.18% | -3.82% | -16.13% |
| 2021 | 0.47% | 3.42% | 4.96% | 3.30% | 1.11% | 0.82% | 1.22% | 2.02% | -4.48% | 3.31% | -1.20% | 5.54% | 22.03% |
Метрики бенчмарка
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) has an annualized alpha of 4.63%, beta of 0.42, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2017.
- This ETF participated in 83.15% of S&P 500 Index downside but only 74.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 74.64%
- Участие в снижении
- 83.15%
Комиссия
Комиссия IS07.DE составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IS07.DE имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS07.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 10.80 | +1.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.26%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.99%дек. 2018 г. | 11mo 7d | 1y 26d | 1y 12moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.11%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 27d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.41%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IS07.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -49.83% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.57% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -23.99% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -23.99% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.79% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -8.37% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.05% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IS07.DE
Добавьте iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IS07.DE