PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS07.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS07.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IS07.DE (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS07.DE is a Multi-factor fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Index (EUR Hedged), while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS07.DE returned 10.12%/yr vs 12.03%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS07.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS07.DE показывает доходность 12.14%, а NQSE.DE немного выше – 12.52%.

IS07.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
13.09%
С начала года
12.14%
1 год
22.76%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
Всё время*
9.73%

NQSE.DE

1 день
0.96%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
13.81%
С начала года
12.52%
1 год
22.48%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
Всё время*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS07.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS07.DE
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		12.14%21.49%18.24%12.98%-16.13%22.03%6.67%18.34%-13.92%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.52%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between IS07.DE and NQSE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between IS07.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS07.DE:
IS07.DE с QDVE.DEIS07.DE с SXR8.DEIS07.DE с EUNA.DEIS07.DE с IS3N.DEIS07.DE с SXRV.DEIS07.DE с IUSQ.DEIS07.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS07.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS07.DE
Ранг доходности на риск IS07.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS07.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS07.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS07.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS07.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS07.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS07.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS07.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.27

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.86

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.88

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

6.06

+6.69

IS07.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS07.DE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS07.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS07.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IS07.DE за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS07.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS07.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-37.62%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-11.88%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-22.41%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-37.62%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.27%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.48%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.70%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IS07.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) составляет 3.13%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IS07.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS07.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.39%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.95%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

17.68%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

21.20%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

21.59%

-5.80%

Сравнение комиссий IS07.DE и NQSE.DE

И IS07.DE, и NQSE.DE имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS07.DE и NQSE.DE

Ни IS07.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS07.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS07.DE and NQSE.DE have the same expense ratio: 0.33% per year.

IS07.DE is categorized as Multi-factor, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS07.DE tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Index (EUR Hedged), while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS07.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор