PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS07.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS07.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IS07.DE (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS07.DE is a Multi-factor fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Index (EUR Hedged), while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS07.DE returned 10.12%/yr vs 12.08%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IS07.DE charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS07.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS07.DE показывает доходность 12.14%, а EUNL.DE немного выше – 12.48%.

IS07.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
13.09%
С начала года
12.14%
1 год
22.76%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
Всё время*
9.73%

EUNL.DE

1 день
0.39%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
12.07%
С начала года
12.48%
1 год
22.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.08%
10 лет*
12.45%
Всё время*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS07.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS07.DE
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		12.14%21.49%18.24%12.98%-16.13%22.03%6.67%18.34%-13.48%16.04%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		12.48%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%4.51%

Correlation

The correlation between IS07.DE and EUNL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г.

0.85

The correlation between IS07.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS07.DE:
IS07.DE с QDVE.DEIS07.DE с SXR8.DEIS07.DE с EUNA.DEIS07.DE с NQSE.DEIS07.DE с IS3N.DEIS07.DE с SXRV.DEIS07.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

IS07.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS07.DE
Ранг доходности на риск IS07.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS07.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS07.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS07.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS07.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS07.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS07.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS07.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.05

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.84

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.66

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

14.77

-2.02

IS07.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS07.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS07.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS07.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка IS07.DE за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS07.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS07.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.63%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.22%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-21.73%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-21.73%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.49%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.20%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IS07.DE и EUNL.DE

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS07.DE) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IS07.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS07.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.73%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.91%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.10%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.15%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

15.11%

+0.68%

Сравнение комиссий IS07.DE и EUNL.DE

IS07.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS07.DE и EUNL.DE

Ни IS07.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS07.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for IS07.DE.

IS07.DE is categorized as Multi-factor, while EUNL.DE is Global Equities. IS07.DE tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Index (EUR Hedged), while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.33% for IS07.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS07.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор