Сравнение IS06.DE с VUSC.DE
IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - IS06.DE tracks the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS06.DE returned 0.25%/yr vs 3.35%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IS06.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS06.DE и VUSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS06.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.
IS06.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.26%
VUSC.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS06.DE и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | -0.14% | 3.44% | 4.81% | 8.31% | -12.83% | -0.30% | 2.42% | 7.46% | -1.22% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.15% | -5.83% | 11.48% | 1.85% | 2.14% | 8.14% | -5.67% | 7.84% | 3.68% |
Correlation
The correlation between IS06.DE and VUSC.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | -0.06 |
The correlation between IS06.DE and VUSC.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS06.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
IS06.DE
VUSC.DE
Сравнение IS06.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS06.DE | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.65 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 4.31 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS06.DE и VUSC.DE
Максимальная просадка IS06.DE за все время составила -16.80%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS06.DE и VUSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS06.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -11.52% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -3.26% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -10.56% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -11.52% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -4.09% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.32% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.25% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS06.DE и VUSC.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что IS06.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS06.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.15% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.68% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 5.38% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.01% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 6.64% | -1.95% |
Сравнение комиссий IS06.DE и VUSC.DE
IS06.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS06.DE и VUSC.DE
Дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VUSC.DE в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.37% | 2.95% | 2.55% | 1.87% | 1.34% | 1.23% | 1.22% | 1.48% | 1.53% | 1.48% | 1.56% | 0.54% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.37% | 5.05% | 4.78% | 4.15% | 1.99% | 1.01% | 2.15% | 2.83% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS06.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.
IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IS06.DE and 0.09% for VUSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS06.DE и VUSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор