Сравнение IS06.DE с SYBR.DE
IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IS06.DE tracks the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS06.DE returned 1.26%/yr vs 2.42%/yr for SYBR.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IS06.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS06.DE и SYBR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS06.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SYBR.DE с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции IS06.DE уступали акциям SYBR.DE по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.42% соответственно.
IS06.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.26%
SYBR.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам IS06.DE и SYBR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | -0.14% | 3.44% | 4.81% | 8.31% | -12.83% | -0.30% | 2.42% | 7.46% | -2.04% | 3.32% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 3.39% | -3.98% | 10.18% | 3.64% | -3.88% | 7.04% | -1.81% | 14.86% | 3.27% | -8.28% |
Correlation
The correlation between IS06.DE and SYBR.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between IS06.DE and SYBR.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS06.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск
IS06.DE
SYBR.DE
Сравнение IS06.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS06.DE | SYBR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.79 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 5.25 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS06.DE и SYBR.DE
Максимальная просадка IS06.DE за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS06.DE и SYBR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS06.DE | SYBR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -20.77% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -3.14% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -9.61% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -10.61% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.80% | -20.77% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.94% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -5.91% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.07% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS06.DE и SYBR.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS06.DE | SYBR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.61% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 5.23% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.04% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 10.51% | -5.82% |
Сравнение комиссий IS06.DE и SYBR.DE
IS06.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS06.DE и SYBR.DE
Дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SYBR.DE в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.37% | 2.95% | 2.55% | 1.87% | 1.34% | 1.23% | 1.22% | 1.48% | 1.53% | 1.48% | 1.56% | 0.54% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.57% | 5.03% | 4.52% | 3.92% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS06.DE and SYBR.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.
IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IS06.DE and 0.12% for SYBR.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS06.DE и SYBR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор