PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS05.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS05.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS05.DE is a Government Bonds fund tracking the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS05.DE returned -4.37%/yr vs 14.33%/yr for SXR8.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IS05.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS05.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS05.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции IS05.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -4.37% против 14.33% соответственно.

IS05.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
-1.07%
1 год
-4.44%
3 года*
-3.91%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
-4.37%

SXR8.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.48%
С начала года
11.80%
1 год
21.55%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS05.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		-1.07%-10.87%-5.27%8.12%-36.40%-8.01%10.93%19.50%0.75%-1.71%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Correlation

The correlation between IS05.DE and SXR8.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г.

-0.06

The correlation between IS05.DE and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS05.DE:
IS05.DE с EXHC.DEIS05.DE с T1EU.DEIS05.DE с TRD1.DEIS05.DE с EUN6.DEIS05.DE с EXVM.DEIS05.DE с 18M1.DEIS05.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

IS05.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS05.DE
Ранг доходности на риск IS05.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS05.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS05.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS05.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.85

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.55

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.09

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

10.97

-12.10

IS05.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS05.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS05.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS05.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IS05.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS05.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS05.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-33.78%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.94%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-23.32%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.31%

-23.32%

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-33.78%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-1.32%

-47.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-5.19%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.96%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IS05.DE и SXR8.DE

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.05% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS05.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.98%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.84%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

11.78%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.20%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.07%

-0.62%

Сравнение комиссий IS05.DE и SXR8.DE

IS05.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS05.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		3.63%3.45%2.94%2.10%0.91%0.22%0.29%0.75%1.14%1.04%1.00%1.03%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS05.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IS05.DE.

IS05.DE is categorized as Government Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IS05.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS05.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор