Сравнение IS04.DE с IS3N.DE
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS04.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -1.74%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции IS04.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: -1.74% против 10.00% соответственно.
IS04.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -4.20%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -1.74%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IS04.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.81% | -6.95% | -2.51% | -1.21% | -26.01% | 3.49% | 6.49% | 18.18% | 2.70% | -4.33% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and IS3N.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г. | -0.06 |
The correlation between IS04.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.07 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
IS04.DE
IS3N.DE
Сравнение IS04.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS04.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.42 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 16.00 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS04.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.69 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.53 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -35.06% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -10.52% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -19.17% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.05% | -22.01% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | -32.51% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -2.49% | -41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -9.30% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.91% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) составляет 2.47%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 7.16% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 14.69% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 17.32% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.19% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 18.04% | -3.35% |
Сравнение комиссий IS04.DE и IS3N.DE
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.38% | 4.62% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
IS04.DE is categorized as Government Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор