PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS04.DE с CEMF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS04.DE с CEMF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds from iShares - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS04.DE и CEMF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS04.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -1.42%.

IS04.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.27%
3 года*
-4.20%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-1.74%

CEMF.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS04.DE и CEMF.DE

2026 (YTD)2025
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		0.81%1.14%
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-1.42%2.59%

Correlation

The correlation between IS04.DE and CEMF.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с CEMF.DE:
CEMF.DE с BBTR.DECEMF.DE с OM3M.DECEMF.DE с QDVP.DECEMF.DE с SPP3.DECEMF.DE с XUTD.DECEMF.DE с TRDL.DECEMF.DE с SPP7.DE

Доходность на риск

IS04.DE vs. CEMF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CEMF.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS04.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS04.DECEMF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS04.DE vs. CEMF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS04.DECEMF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.29

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IS04.DE и CEMF.DE

Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки CEMF.DE в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и CEMF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS04.DECEMF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-4.45%

-42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.69%

-2.97%

-40.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-1.20%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IS04.DE и CEMF.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS04.DECEMF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

4.62%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

4.62%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

4.62%

+10.07%

Сравнение комиссий IS04.DE и CEMF.DE

IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS04.DE и CEMF.DE

Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.35%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IS04.DE and CEMF.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.

IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.10% for CEMF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и CEMF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор