PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS02.DE с XUEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS02.DE с XUEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and XUEB.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) are both Emerging Markets Bonds funds - IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while XUEB.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS02.DE returned 2.88%/yr vs 2.85%/yr for XUEB.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IS02.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XUEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS02.DE и XUEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у XUEB.DE с доходностью 3.66%.

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.76%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

XUEB.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.76%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS02.DE и XUEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		3.66%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.15%

Correlation

The correlation between IS02.DE and XUEB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between IS02.DE and XUEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с ASRC.DE

Доходность на риск

IS02.DE vs. XUEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS02.DE c XUEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS02.DEXUEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.75

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.56

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.83

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

10.83

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS02.DE vs. XUEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS02.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEB.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS02.DE и XUEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS02.DEXUEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IS02.DE и XUEB.DE

Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки XUEB.DE в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и XUEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS02.DEXUEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-17.41%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.70%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-13.41%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-17.41%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-6.25%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS02.DE и XUEB.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.19%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS02.DEXUEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.29%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

3.95%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

5.93%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

8.74%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

8.56%

-0.22%

Сравнение комиссий IS02.DE и XUEB.DE

IS02.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEB.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS02.DE и XUEB.DE

Ни IS02.DE, ни XUEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IS02.DE and XUEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while XUEB.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for IS02.DE and 0.25% for XUEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и XUEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор