Сравнение IRSQX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSQX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSQX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -1.67% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.14% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
IRSQX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.65%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSQX и PDAHX
IRSQX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSQX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
IRSQX
PDAHX
Сравнение IRSQX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSQX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.23 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.97 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSQX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IRSQX и PDAHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSQX и PDAHX
Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRSQX и PDAHX
Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSQX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -15.65% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -4.60% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -15.65% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.31% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.71% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.96% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSQX и PDAHX
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSQX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.16% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 3.27% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 5.84% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 6.54% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 6.41% | +9.68% |