Сравнение IRSQX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSQX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSQX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -1.67% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.99% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IRSQX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 4.24% соответственно.
IRSQX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.65%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSQX и FFFAX
IRSQX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
IRSQX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
IRSQX
FFFAX
Сравнение IRSQX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSQX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.45 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.31 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.52 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSQX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.03 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IRSQX и FFFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSQX и FFFAX
Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок IRSQX и FFFAX
Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSQX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -17.96% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -3.68% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -15.87% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -15.87% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.56% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.80% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.89% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSQX и FFFAX
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSQX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.44% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 3.29% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 4.88% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 5.30% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 4.58% | +11.51% |