PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRSA.L с NXTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSA.L с NXTG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRSA.L returned 6.11%/yr vs 6.65%/yr for NXTG.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.

Доходность

Сравнение доходности IRSA.L и NXTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IRSA.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IRSA.L показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции IRSA.L уступали акциям NXTG.L по среднегодовой доходности: 6.11% против 6.65% соответственно.

IRSA.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
-13.79%
С начала года
-8.47%
1 год
22.03%
3 года*
20.15%
5 лет*
10.32%
10 лет*
6.11%
Всё время*
5.08%

NXTG.L

1 день
0.49%
1 месяц
-8.16%
6 месяцев
30.33%
С начала года
33.60%
1 год
49.39%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.62%
10 лет*
6.65%
Всё время*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSA.L и NXTG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSA.L
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)		-8.47%76.74%7.84%0.20%-3.75%3.99%-2.70%8.62%-24.11%34.90%
NXTG.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)		33.60%28.23%13.05%5.58%-32.47%14.83%7.36%12.68%-31.77%33.75%

Correlation

The correlation between IRSA.L and NXTG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2015 г.

0.45

The correlation between IRSA.L and NXTG.L shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IRSA.L и NXTG.L

Секторы
IRSA.L
NXTG.L

Финансовые услуги

36.1%

-

Сырьевые материалы

34.8%

-

Коммуникационные услуги

19.2%
22.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Недвижимость

1.5%
6.4%

Промышленность

1.3%
6.5%

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

64.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IRSA.L
36.1%
NXTG.L

-

Сырьевые материалы

IRSA.L
34.8%
NXTG.L

-

Коммуникационные услуги

IRSA.L
19.2%
NXTG.L
22.2%

Потребительский циклический сектор

IRSA.L
3.5%
NXTG.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

IRSA.L
2.5%
NXTG.L

-

Недвижимость

IRSA.L
1.5%
NXTG.L
6.4%

Промышленность

IRSA.L
1.3%
NXTG.L
6.5%

Здравоохранение

IRSA.L
0.9%
NXTG.L

-

Энергетика

IRSA.L

-

NXTG.L

-

Технологии

IRSA.L

-

NXTG.L
64.5%

Коммунальные услуги

IRSA.L

-

NXTG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IRSA.L:
IRSA.L с ISAC.LIRSA.L с CSP1.LIRSA.L с EIMI.LIRSA.L с KSTR.LIRSA.L с VPAC.LIRSA.L с CNDX.LIRSA.L с IGLN.L
Часто сравнивают с NXTG.L:
NXTG.L с MINT.LNXTG.L с MIST.LNXTG.L с KSTR.LNXTG.L с VPAC.LNXTG.L с SPXS.LNXTG.L с WNRG.LNXTG.L с LGUS.L

Доходность на риск

IRSA.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSA.L
Ранг доходности на риск IRSA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSA.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NXTG.L
Ранг доходности на риск NXTG.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSA.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRSA.LNXTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.04

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.82

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.98

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

4.11

-2.08

IRSA.L vs. NXTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSA.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа NXTG.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSA.L и NXTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRSA.L и NXTG.L

Максимальная просадка IRSA.L за все время составила -61.84%, что больше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSA.L и NXTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSA.LNXTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.84%

-54.89%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.87%

-24.85%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-32.80%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-45.46%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.84%

-54.89%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-13.31%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-26.85%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

12.00%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSA.L и NXTG.L

iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) имеют волатильность 6.71% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSA.LNXTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.75%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

17.05%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

47.15%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

44.57%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

34.76%

-4.98%

Сравнение комиссий IRSA.L и NXTG.L

IRSA.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSA.L и NXTG.L

Ни IRSA.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IRSA.L and NXTG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRSA.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRSA.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.

IRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while NXTG.L is Technology Equities. IRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IRSA.L and 0.70% for NXTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSA.L и NXTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор