Сравнение IRSA.L с IITU.L
IRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRSA.L returned 6.11%/yr vs 25.26%/yr for IITU.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IRSA.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRSA.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRSA.L показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции IRSA.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 6.11% против 25.26% соответственно.
IRSA.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 5.08%
IITU.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам IRSA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -8.47% | 76.74% | 7.84% | 0.20% | -3.75% | 3.99% | -2.70% | 8.62% | -24.11% | 34.90% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.02% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between IRSA.L and IITU.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов IRSA.L и IITU.L
Секторы
IRSA.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IRSA.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
IRSA.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
IRSA.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
IRSA.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
IRSA.L
IITU.L
-
Недвижимость
IRSA.L
IITU.L
-
Промышленность
IRSA.L
IITU.L
Здравоохранение
IRSA.L
IITU.L
-
Энергетика
IRSA.L
-
IITU.L
Технологии
IRSA.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
IRSA.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IRSA.L
IITU.L
Сравнение IRSA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.76 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSA.L и IITU.L
Максимальная просадка IRSA.L за все время составила -61.84%, что больше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSA.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.84% | -43.85% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -16.80% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -26.42% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -34.22% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.84% | -34.22% | -27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -7.86% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -10.58% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 6.30% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSA.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) составляет 6.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что IRSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.72% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 17.23% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 21.82% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 27.39% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 24.23% | +5.55% |
Сравнение комиссий IRSA.L и IITU.L
IRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSA.L и IITU.L
Ни IRSA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRSA.L and IITU.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IRSA.L.
IRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IITU.L is Technology Equities. IRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for IRSA.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IRSA.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор