PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IROB.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IROB.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IROB.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, IROB.DE returned 7.96%/yr vs 4.24%/yr for EUIN.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IROB.DE charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IROB.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IROB.DE показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.

IROB.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
6.54%
С начала года
28.27%
6 месяцев
25.45%
1 год
53.74%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.96%
10 лет*
13.49%

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IROB.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.27%10.23%4.18%20.94%-30.08%26.20%31.63%33.76%-17.78%16.12%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%

Correlation

The correlation between IROB.DE and EUIN.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.10

The correlation between IROB.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IROB.DE:
IROB.DE с BOTZIROB.DE с JEDI.DEIROB.DE с QUTM.DEIROB.DE с ETLF.DEIROB.DE с XAIX.DEIROB.DE с IXNIROB.DE с ETLN.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

IROB.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IROB.DE
Ранг доходности на риск IROB.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROB.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IROB.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IROB.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.34

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
0.53

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

0.73

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

1.43

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IROB.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IROB.DE на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IROB.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IROB.DEEUIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.34

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IROB.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка IROB.DE за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROB.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IROB.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-10.70%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-3.41%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.95%

-5.38%

-26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-5.38%

-31.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.26%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-2.72%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.75%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IROB.DE и EUIN.DE

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что IROB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IROB.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

2.07%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

5.05%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

7.33%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

4.81%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

4.04%

+16.97%

Сравнение комиссий IROB.DE и EUIN.DE

IROB.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IROB.DE и EUIN.DE

Ни IROB.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IROB.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.

IROB.DE is categorized as Technology Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.80% for IROB.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IROB.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор