Сравнение IRMIX с IMCDX
IRMIX (Voya Retirement Moderate Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IRMIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IRMIX charges 0.27%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IRMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.55%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRMIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMIX Voya Retirement Moderate Portfolio | 5.25% | 12.07% | 8.18% | 11.66% | -14.89% | 10.03% | 12.48% | 17.58% | -6.85% | 12.23% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IRMIX and IMCDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRMIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IRMIX
IMCDX
Сравнение IRMIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Portfolio (IRMIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRMIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IRMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | — | — |
Сравнение комиссий IRMIX и IMCDX
IRMIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRMIX и IMCDX
Дивидендная доходность IRMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IRMIX Voya Retirement Moderate Portfolio | 10.62% | 11.18% | 5.94% | 6.51% | 15.75% | 6.33% | 5.57% | 6.59% | 4.80% | 7.60% | 7.39% | 9.23% |
Часто задаваемые вопросы
IRMIX and IMCDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRMIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор