PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Retirement Moderate Portfolio (IRMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Retirement Moderate Portfolio (IRMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914C8736

Эмитент

Voya

Дата выпуска

27 апр. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IRMIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Moderate Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Retirement Moderate Portfolio (IRMIX) показал доход в 2.88% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRMIX составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IRMIX

С начала года

2.88%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.37%

1 год

8.12%

3 года

5.62%

5 лет

5.77%

10 лет

5.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.59%0.78%-1.75%0.30%1.97%2.88%
20240.30%1.01%1.72%-2.67%2.63%1.38%1.91%1.52%1.69%-1.86%1.90%-1.47%8.18%
20234.35%-2.54%2.61%0.91%-0.91%2.24%1.27%-1.15%-2.97%-1.75%5.67%3.79%11.66%
2022-3.36%-1.86%-0.16%-5.61%0.44%-4.69%4.54%-3.13%-6.25%2.33%4.89%-2.38%-14.89%
2021-0.73%0.65%1.21%2.95%0.62%1.23%1.24%1.12%-2.53%2.84%-0.71%1.83%10.03%
20200.43%-3.15%-7.21%6.63%2.75%1.64%3.42%2.88%-1.70%-1.47%6.13%2.31%12.48%
20194.61%1.35%1.60%1.75%-2.32%3.86%0.42%0.18%0.63%1.25%1.50%1.65%17.58%
20182.10%-2.71%-0.34%-0.00%0.76%-0.17%1.53%0.80%-0.26%-4.32%1.20%-3.18%-4.72%
20171.39%1.72%0.42%1.01%1.08%0.25%1.43%0.44%0.96%1.03%1.02%0.85%12.23%
2016-2.15%-0.09%4.31%0.68%0.25%0.92%2.36%0.09%0.35%-1.47%-0.09%0.97%6.14%
20150.39%2.18%-0.53%0.84%-0.15%-1.60%0.75%-3.51%-1.56%3.87%-0.25%-1.44%-1.21%
2014-1.12%2.66%-0.00%0.71%1.72%1.15%-0.97%2.06%-2.25%1.43%1.02%-0.77%5.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRMIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRMIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRMIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Moderate Portfolio (IRMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Retirement Moderate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Retirement Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.60$0.64$1.49$0.81$0.69$0.77$0.77$0.91$0.85$1.07$0.42

Дивидендный доход

5.78%5.94%6.51%15.76%6.33%5.57%6.59%7.23%7.60%7.39%9.23%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07
2014$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Retirement Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 19.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Voya Retirement Moderate Portfolio составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.5%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.633
-18.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-10.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298
-9.73%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-9.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.188
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...