- ISIN
- US92914C8736
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 27 апр. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRMIX
Voya Retirement Moderate Portfolio (IRMIX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции IRMIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,249.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Retirement Moderate Portfolio (IRMIX) показал доход в 5.05% с начала года и 11.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRMIX составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Voya Retirement Moderate Portfolio
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 6.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность IRMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRMIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 0.88% | -3.49% | 4.42% | 2.31% | -0.09% | -0.28% | 5.05% | |||||
| 2025 | 1.59% | 0.78% | -1.75% | 0.30% | 2.07% | 2.70% | 0.53% | 1.60% | 1.78% | 1.31% | 0.20% | 0.40% | 12.07% |
| 2024 | 0.30% | 1.01% | 1.80% | -2.75% | 2.63% | 1.38% | 1.91% | 1.72% | 1.49% | -1.18% | 1.68% | -1.95% | 8.18% |
| 2023 | 4.35% | -2.54% | 2.61% | 0.91% | -0.91% | 2.24% | 1.27% | -1.15% | -2.97% | -1.75% | 5.67% | 3.79% | 11.66% |
| 2022 | -3.36% | -1.86% | -0.16% | -5.61% | 0.44% | -4.70% | 4.54% | -3.13% | -6.25% | 2.33% | 4.89% | -2.38% | -14.89% |
| 2021 | -0.73% | 0.65% | 1.21% | 2.95% | 0.62% | 1.23% | 1.24% | 1.12% | -2.53% | 2.84% | -0.71% | 1.83% | 10.03% |
Метрики бенчмарка
Voya Retirement Moderate Portfolio has an annualized alpha of 0.78%, beta of 0.44, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2009.
- This fund participated in 55.37% of S&P 500 Index downside but only 46.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 46.62%
- Участие в снижении
- 55.37%
Комиссия
Комиссия IRMIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRMIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Moderate Portfolio (IRMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.23 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 9.69 | +2.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Retirement Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.60 | $0.64 | $1.49 | $0.81 | $0.69 | $0.77 | $0.51 | $0.91 | $0.85 | $1.07 |
Дивидендный доход | 10.64% | 11.18% | 5.94% | 6.51% | 15.75% | 6.33% | 5.57% | 6.59% | 4.80% | 7.60% | 7.39% | 9.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Retirement Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 19.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка Voya Retirement Moderate Portfolio составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.50%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.39%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.02%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.73%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.34%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 3mo 26d | 9moмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| IRMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -56.78% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -9.10% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -18.90% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -25.43% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.50% | -33.92% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.66% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -10.71% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.09% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRMIX
Добавьте Voya Retirement Moderate Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRMIX