PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRCZX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRCZX с VFSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRCZX (AB International Small Cap Portfolio) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, IRCZX returned 8.76%/yr vs 8.11%/yr for VFSNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IRCZX charges 1.07%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.

Доходность

Сравнение доходности IRCZX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRCZX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции IRCZX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.76% против 8.11% соответственно.

IRCZX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.32%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.08%
1 год
26.80%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.58%
10 лет*
8.76%

VFSNX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.54%
3 года*
16.82%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRCZX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.06%34.96%7.69%13.19%-20.89%12.49%8.23%19.37%-17.67%32.14%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		10.74%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Correlation

The correlation between IRCZX and VFSNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between IRCZX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Small Cap Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IRCZX:
IRCZX с FIASXIRCZX с MISHXIRCZX с AGRFXIRCZX с APGAXIRCZX с FSISXIRCZX с ACGYXIRCZX с FSTSX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с IEGAXVFSNX с VTSAX

Доходность на риск

IRCZX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRCZX
Ранг доходности на риск IRCZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRCZX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRCZXVFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.82

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.40

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

9.24

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRCZX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRCZX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRCZX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRCZXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IRCZX и VFSNX

Максимальная просадка IRCZX за все время составила -44.50%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCZX и VFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRCZXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-43.65%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.47%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-14.70%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

-33.75%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

-43.65%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.99%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-9.49%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IRCZX и VFSNX

AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IRCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRCZXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.40%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.22%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

13.40%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.03%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.76%

+0.40%

Сравнение комиссий IRCZX и VFSNX

IRCZX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRCZX и VFSNX

Дивидендная доходность IRCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности VFSNX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.66%15.44%2.70%2.95%1.07%3.88%1.14%1.96%10.24%3.79%2.72%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.03%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IRCZX and VFSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRCZX has higher volatility (5.01%) compared to VFSNX (4.40%). In terms of maximum drawdown, IRCZX dropped -44.50% vs VFSNX's -43.65%.

VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRCZX и VFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор