PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRCZX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRCZX с GISOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRCZX (AB International Small Cap Portfolio) and GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, IRCZX returned 8.76%/yr vs 7.90%/yr for GISOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IRCZX charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for GISOX.

Доходность

Сравнение доходности IRCZX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRCZX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции IRCZX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.90% соответственно.

IRCZX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.32%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.08%
1 год
26.80%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.58%
10 лет*
8.76%

GISOX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.57%
С начала года
19.73%
6 месяцев
20.89%
1 год
18.92%
3 года*
9.16%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRCZX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.06%34.96%7.69%13.19%-20.89%12.49%8.23%19.37%-17.67%32.14%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		19.73%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Correlation

The correlation between IRCZX and GISOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between IRCZX and GISOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Small Cap Portfolio

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с IRCZX:
IRCZX с FIASXIRCZX с MISHXIRCZX с AGRFXIRCZX с APGAXIRCZX с FSISXIRCZX с ACGYXIRCZX с FSTSX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с GPGCXGISOX с IWMGISOX с GPROXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с GPIOXGISOX с GPEOX

Доходность на риск

IRCZX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRCZX
Ранг доходности на риск IRCZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRCZX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRCZXGISOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.17

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.83

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.92

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

4.79

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRCZX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRCZX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRCZX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRCZXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.17

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IRCZX и GISOX

Максимальная просадка IRCZX за все время составила -44.50%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCZX и GISOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRCZXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-47.98%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.42%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-22.45%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

-47.98%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

-47.98%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-18.73%

+16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-17.48%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.16%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IRCZX и GISOX

Текущая волатильность для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) составляет 5.01%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что IRCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRCZXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.69%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.26%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

17.09%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

20.12%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.84%

-2.68%

Сравнение комиссий IRCZX и GISOX

IRCZX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRCZX и GISOX

Дивидендная доходность IRCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности GISOX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.42%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%
IRCZX
AB International Small Cap Portfolio		13.66%15.44%2.70%2.95%1.07%3.88%1.14%1.96%10.24%3.79%2.72%

Часто задаваемые вопросы

IRCZX and GISOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GISOX has higher volatility (5.69%) compared to IRCZX (5.01%). In terms of maximum drawdown, IRCZX dropped -44.50% vs GISOX's -47.98%.

IRCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRCZX и GISOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор