Сравнение IRCP.L с GBPC.L
IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and GBPC.L (L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while GBPC.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRCP.L returned 2.73%/yr vs -0.89%/yr for GBPC.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IRCP.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for GBPC.L.
Доходность
Сравнение доходности IRCP.L и GBPC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRCP.L торгуется в EUR, в то время как GBPC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRCP.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у GBPC.L с доходностью -0.03%.
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
GBPC.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRCP.L и GBPC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.15% |
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | -0.03% | 1.25% | 7.74% | 10.65% | -21.39% | 3.28% | 2.61% |
Correlation
The correlation between IRCP.L and GBPC.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCP.L vs. GBPC.L — Ранг доходности на риск
IRCP.L
GBPC.L
Сравнение IRCP.L c GBPC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCP.L | GBPC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.43 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 1.13 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCP.L и GBPC.L
Максимальная просадка IRCP.L за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки GBPC.L в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCP.L и GBPC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCP.L | GBPC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -30.93% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -6.62% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -7.09% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -30.93% | +23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -6.48% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.60% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.51% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCP.L и GBPC.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) составляет 0.60%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что IRCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCP.L | GBPC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.99% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 6.15% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 8.11% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.86% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 9.55% | -5.76% |
Сравнение комиссий IRCP.L и GBPC.L
IRCP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBPC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCP.L и GBPC.L
Дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GBPC.L в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPC.L L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.65% | 5.00% | 4.86% | 3.58% | 2.16% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IRCP.L and GBPC.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while GBPC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for IRCP.L and 0.09% for GBPC.L.
Подберите оптимальное распределение для IRCP.L и GBPC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор