PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBPC.L с SUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBPC.L и SUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBPC.L и SUSS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF
-1.28%6.83%2.78%8.45%-17.18%-2.43%-0.23%
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
-0.24%8.41%-0.49%2.14%1.81%-6.73%-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, GBPC.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SUSS.L с доходностью -0.24%.


GBPC.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.15%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.34%
10 лет*

SUSS.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.33%
1 год
6.28%
3 года*
3.27%
5 лет*
1.97%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Сравнение комиссий GBPC.L и SUSS.L

GBPC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GBPC.L vs. SUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBPC.L
Ранг доходности на риск GBPC.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPC.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPC.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPC.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPC.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPC.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SUSS.L
Ранг доходности на риск SUSS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPC.L c SUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBPC.LSUSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.12

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.01

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

4.66

+0.46

GBPC.L vs. SUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPC.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SUSS.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPC.L и SUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBPC.LSUSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.34

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.32

-0.47

Корреляция

Корреляция между GBPC.L и SUSS.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBPC.L и SUSS.L

Дивидендная доходность GBPC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SUSS.L в 3.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF
5.22%5.00%4.86%3.58%2.16%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
3.00%2.99%3.00%1.95%0.31%0.13%0.23%0.28%0.13%0.12%0.17%

Просадки

Сравнение просадок GBPC.L и SUSS.L

Максимальная просадка GBPC.L за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки SUSS.L в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPC.L и SUSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBPC.LSUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-12.27%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-2.74%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-6.57%

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.27%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-5.68%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.18%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPC.L и SUSS.L

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что GBPC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBPC.LSUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.18%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

2.84%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

4.66%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

5.50%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

7.16%

+0.91%