Сравнение IQSS.L с VWRP.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. IQSS.L is actively managed, while VWRP.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 20.94% for VWRP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSS.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 9.77%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.17% | 14.30% | 6.63% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.77% | 13.94% | 6.23% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and VWRP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between IQSS.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
VWRP.L
Сравнение IQSS.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.94 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 11.30 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и VWRP.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -25.10% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -7.10% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.11% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.35% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.85% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и VWRP.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.04% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.47% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 10.93% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 12.97% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.91% | -0.80% |
Сравнение комиссий IQSS.L и VWRP.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и VWRP.L
Ни IQSS.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IQSS.L and VWRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while VWRP.L is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор