PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSS.L с TAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSS.L с TAHY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. IQSS.L is actively managed, while TAHY.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 5.75% for TAHY.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и TAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSS.L торгуется в GBp, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.

IQSS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
12.19%
С начала года
15.17%
1 год
29.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAHY.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
1.64%
С начала года
3.40%
1 год
5.75%
3 года*
6.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSS.L и TAHY.L

2026 (YTD)20252024
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		15.17%14.30%6.63%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)		3.40%-0.38%5.30%

Correlation

The correlation between IQSS.L and TAHY.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с SUAS.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с ACWI.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с EQQQ.LIQSS.L с AVSG.L
Часто сравнивают с TAHY.L:
TAHY.L с HYEA.LTAHY.L с HYEM.LTAHY.L с HYGU.LTAHY.L с HYSD.LTAHY.L с STHS.LTAHY.L с DHYA.LTAHY.L с DHYG.L

Доходность на риск

IQSS.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSS.LTAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.73

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.03

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

0.92

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

2.26

+15.25

IQSS.L vs. TAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа TAHY.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и TAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и TAHY.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и TAHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSS.LTAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-40.62%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-5.98%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-15.32%

+13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-21.35%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.43%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и TAHY.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSS.LTAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.17%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

5.89%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

7.52%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.73%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

14.73%

-0.62%

Сравнение комиссий IQSS.L и TAHY.L

И IQSS.L, и TAHY.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и TAHY.L

Ни IQSS.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSS.L and TAHY.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSS.L and TAHY.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

IQSS.L is categorized as ESG, while TAHY.L is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и TAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор