Сравнение IQSS.L с HTWO.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while HTWO.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. IQSS.L is actively managed, while HTWO.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 53.26% for HTWO.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for HTWO.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и HTWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSS.L торгуется в GBp, в то время как HTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у HTWO.L с доходностью 26.08%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWO.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- 10.90%
- С начала года
- 26.08%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и HTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.17% | 14.30% | 6.63% |
HTWO.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 26.08% | 30.49% | -0.76% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and HTWO.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between IQSS.L and HTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. HTWO.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
HTWO.L
Сравнение IQSS.L c HTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | HTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.27 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 6.90 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и HTWO.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки HTWO.L в -65.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и HTWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | HTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -65.84% | +46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -23.39% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -32.00% | +30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -45.66% | +42.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 7.69% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и HTWO.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 3.77%, в то время как у L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | HTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 10.58% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 23.06% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 31.86% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 27.37% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 27.61% | -13.50% |
Сравнение комиссий IQSS.L и HTWO.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HTWO.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и HTWO.L
Ни IQSS.L, ни HTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and HTWO.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while HTWO.L is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.49% for HTWO.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и HTWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор