PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSS.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSS.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 12.15%.


IQSS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.71%
1 год
32.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSS.L и FWRA.L


Correlation

The correlation between IQSS.L and FWRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between IQSS.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

IQSS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQSS.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.33

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.62

16.50

+3.11

IQSS.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQSS.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и FWRA.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и FWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSS.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-17.86%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.91%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.38%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.09%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.82%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 3.21%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSS.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.67%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.28%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

11.79%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

12.93%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

12.93%

+1.17%

Сравнение комиссий IQSS.L и FWRA.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и FWRA.L

Ни IQSS.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IQSS.L and FWRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.

IQSS.L is categorized as ESG, while FWRA.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор