PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSS.L с FTWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).

IQSS.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и FTWG.L

2026 (YTD)20252024
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.40%14.30%6.63%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		-0.52%14.12%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.

IQSS.L

1 день
2.55%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.24%
1 год
18.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с ACWI.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с AVSG.LIQSS.L с XDEV.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с IESG.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Сравнение комиссий IQSS.L и FTWG.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.

IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

IQSS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSS.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.81

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.59

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

9.87

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSS.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.22

-0.32

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и FTWG.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и FTWG.L

IQSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM202520242023
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и FTWG.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и FTWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-17.78%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.16%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.05%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.06%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.87%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и FTWG.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.42%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.19%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

13.94%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

11.95%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

11.95%

+2.38%