PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSS.L с EMD5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSS.L с EMD5.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. IQSS.L is actively managed, while EMD5.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 2.76% for EMD5.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и EMD5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSS.L торгуется в GBp, в то время как EMD5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMD5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -1.42%.

IQSS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
12.19%
С начала года
15.17%
1 год
29.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMD5.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
0.33%
С начала года
-1.42%
1 год
2.76%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSS.L и EMD5.L

2026 (YTD)20252024
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		15.17%14.30%6.63%
EMD5.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)		-1.42%2.30%6.72%

Correlation

The correlation between IQSS.L and EMD5.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с SUAS.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с ACWI.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с EQQQ.LIQSS.L с AVSG.L
Часто сравнивают с EMD5.L:
EMD5.L с CNYB.LEMD5.L с CYGB.LEMD5.L с EMAU.LEMD5.L с EMCA.LEMD5.L с EMHG.LEMD5.L с EMUG.LEMD5.L с AUCO.L

Доходность на риск

IQSS.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMD5.L
Ранг доходности на риск EMD5.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD5.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD5.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD5.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD5.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSS.LEMD5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.37

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.55

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.07

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

0.37

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

0.91

+16.59

IQSS.L vs. EMD5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EMD5.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и EMD5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и EMD5.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и EMD5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSS.LEMD5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-12.98%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.62%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.43%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.59%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.71%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и EMD5.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSS.LEMD5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.12%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

5.37%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

6.74%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

8.09%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

7.96%

+6.15%

Сравнение комиссий IQSS.L и EMD5.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и EMD5.L

Ни IQSS.L, ни EMD5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMD5.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.00%5.66%6.09%4.60%3.04%1.25%
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSS.L and EMD5.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.

IQSS.L is categorized as ESG, while EMD5.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.25% for EMD5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и EMD5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор