Сравнение IQSS.L с EEDM.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while EEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index. IQSS.L is actively managed, while EEDM.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 29.33% for EEDM.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for EEDM.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и EEDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSS.L торгуется в GBp, в то время как EEDM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEDM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSS.L показывает доходность 15.17%, а EEDM.L немного выше – 15.57%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEDM.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 15.57%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и EEDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.17% | 14.30% | 6.63% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.57% | 25.83% | 0.45% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and EEDM.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between IQSS.L and EEDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. EEDM.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
EEDM.L
Сравнение IQSS.L c EEDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | EEDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.32 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 7.29 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и EEDM.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки EEDM.L в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и EEDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | EEDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -27.49% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -12.57% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -12.57% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -11.96% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.01% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и EEDM.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 3.77%, в то время как у iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | EEDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.80% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 18.92% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 20.86% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.81% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 19.29% | -5.18% |
Сравнение комиссий IQSS.L и EEDM.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EEDM.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и EEDM.L
IQSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and EEDM.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while EEDM.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.18% for EEDM.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и EEDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор