PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSE.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSE.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.41%/yr vs 15.02%/yr for IQSA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 16.91%.

IQSE.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
11.60%
С начала года
13.82%
1 год
27.68%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
13.42%
С начала года
16.91%
1 год
30.22%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		13.82%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		16.91%9.64%29.92%20.23%-9.31%35.68%0.13%-2.66%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and IQSA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between IQSE.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QWLD

Доходность на риск

IQSE.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSE.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.45

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.55

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.85

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

19.96

-5.66

IQSE.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSE.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-34.12%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-6.20%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-21.35%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.35%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.71%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.74%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.51%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и IQSA.DE

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеют волатильность 3.49% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSE.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.01%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

12.43%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.77%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.19%

+0.37%

Сравнение комиссий IQSE.DE и IQSA.DE

И IQSE.DE, и IQSA.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и IQSA.DE

Ни IQSE.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IQSE.DE and IQSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSE.DE and IQSA.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор